Поиск по сайту
БУКЭП
•
Эконометрика
•
Тест для самопроверки 4.Регрессионные модели с переменной структурой. Эконометрические методы исследования временных рядов
Вопросы
Быстрый поиск вопроса
Автокорреляцией уровней ряда называют зависимость между:
Автокорреляционная функция временного ряда - это:
Автокорреляцию в остатках можно определить используя:
Авторегрессия - это:
Бинарные переменные принимают значения:
В аддитивной модели временной ряд представлен как:
В анализе временных рядов лагом называют:
В мультипликативной модели временной ряд представлен как:
Величина d применяемая для оценки автокорреляции в остатках с помощью критерия Дарбина-Уотсона рассчитывается по формуле:
Временным рядом является совокупность данных:
Для уменьшения влияния выбросов можно использовать:
Исключите лишнюю компоненту из составляющих уровней временного ряда
Коррелограммой называют:
Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда первого порядка рассчитывается по формуле:
Стационарный временной ряд характеризуется:
Фиктивные переменные отражают:
Число вводимых бинарных переменных:
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
© Все права защищены
Контактная информация